Fernandez, Mailen; Errea, Damián y Lacaze, María Victoria 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8514-5182.
(2023).
Desagregación temporal de series económicas: un ejercicio de simulación.
Póster presentado en
V Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Modalidad virtual [ARG], 26 abril 2023.
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Resumen
Distintos análisis económicos suelen requerir del uso de información de alta frecuencia, la cual en ocasiones no está disponible, presentándose así un desafío para lograr la desagregación temporal de series de baja frecuencia intentando estimar la evolución de alta frecuencia de la serie, de la mejor manera posible. Para esta investigación se evaluó el desempeño de distintos métodos de desagregación temporal, matemáticos (Denton, 1971) y de ajuste (Chow-Lin, 1971; Litterman, 1983), comparando su desempeño a partir de la incorporación de distintas series patrón, en el desarrollo de un ejercicio simulado empleando la serie EMAE Construcción.
| Tipo de documento: | Documento de Conferencia (Poster) |
|---|---|
| Autores: | |
| Conferencia: | V Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística |
| Inst. patrocinadora: | Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística |
| Revisado por pares: | Sí |
| Estado: | Inédito |
| Fechas: |
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| Palabras Clave: | Series Temporales, Métodos de Desagregación |
| Filiación: | Facultad de Cs. Económicas y Sociales > Centro de Inv. Económicas y Sociales > Grupo Indicadores Socioeconómicos |
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| URI: | http://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/3925 |
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